摘要：依據(jù)2010年1月至2018年8月的安徽省實(shí)際居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù),利用統(tǒng)計(jì)建模的方法,基于非平穩(wěn)時(shí)間序列分析(ARIMA)構(gòu)建了物價(jià)指數(shù)預(yù)測(cè)模型并進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果顯示,該模型的絕對(duì)誤差及相對(duì)絕對(duì)誤差均位于較小的波動(dòng)范圍之內(nèi)。說明該模型擬合效果比較理想,預(yù)測(cè)值逼近真實(shí)值。最后,利用該模型對(duì)安徽省2018年9月至11月的CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。