基于跳擴散過程的回望期權(quán)定價的數(shù)值算法
作者：黃東南; 周圣武 中國礦業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院; 江蘇徐州221000
摘要：運用加權(quán)最小二乘蒙特卡洛模擬法(WLSM)研究標的資產(chǎn)服從跳擴散過程的美式回望期權(quán)定價問題,改進了Longstaff等提出的最小二乘模擬法.運用WLSM對美式回望期權(quán)進行定價,數(shù)值實驗結(jié)果表明該方法具有較為顯著的優(yōu)勢.
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