基于三維Copula函數(shù)的CPI與GDP、M3相關(guān)性研究
作者：劉曉曉; 何華; 張建 河北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院; 天津300401; 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院; 北京100081
摘要：利用我國1993年1月至2017年10月CPI、GDP、M3的季度同比增長率數(shù)據(jù),運(yùn)用解析法,選擇出最優(yōu)的三維Copula函數(shù)形式分析了CPI與GDP、M3之間的相關(guān)性以及尾部相關(guān)性特征。研究表明CPI與GDP、M3增長率的變化是一致的,即CPI與GDP、M3存在正向相關(guān)關(guān)系。
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