基于商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)度量的Credit Risk+模型
作者：卞樂樂; 侯為波 淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 安徽淮北235000
摘要：文章運(yùn)用CreditRisk+模型對(duì)我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行實(shí)證分析.原CreditRisk+模型在計(jì)算違約損失率時(shí)使用歷史平均值的方法有很大的缺陷,現(xiàn)運(yùn)用清算LGD方法計(jì)算貸款的違約損失率.同時(shí),采用更有效的CVaR方法度量風(fēng)險(xiǎn),提高違約損失的計(jì)算精度.
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