帶資本注入、交易費(fèi)和稅的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略
作者：張愛麗; 劉章; 王文元; 胡亦鈞 南京審計(jì)大學(xué)理學(xué)院; 南京211815; 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院; 南昌330045; 武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院; 武漢430072; 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院; 烏魯木齊830012; 廈門大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 廈門361005
摘要：在風(fēng)險(xiǎn)理論中,經(jīng)典Cramer-Lundberg模型的最優(yōu)紅利策略和最優(yōu)紅利收益函數(shù)問題是一個(gè)被廣泛討論的話題.本文討論一類Cramer-Lundberg模型:其在分紅時(shí)伴隨比例賦稅與固定交易費(fèi),注資時(shí)伴隨比例罰金與固定交易費(fèi),并研宄了其凈紅利收益與注入資本之差的預(yù)期貼現(xiàn)值的最大化問題.這里我們不允許負(fù)盈余或破產(chǎn)的發(fā)生.通過解相應(yīng)的擬變分不等式,在索賠為指數(shù)分布時(shí),得到了最優(yōu)收益函數(shù)和最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略的解析解.
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