摘要：本文考慮到再保險公司違約風險對保險人再保險的影響,利用VaR風險度量研究最優(yōu)再保險策略.在再保險合同中,再保險公司向保險人收取一定的保費,承諾賠償再保險人面臨的部分損失.但,當再保險公司承諾的限額超過其償付能力就可能發(fā)生違約風險.因此,為了避免再保險公司違約風險,使保險公司的總風險最小,本文根據(jù)王氏保費準則,運用VaR風險度量的最優(yōu)化標準,得到分層再保險是最優(yōu)的,并給出相應的數(shù)值算例.