摘要：假設(shè)Xi,X2,...,Xn是一列具有廣義負(fù)相依結(jié)構(gòu)的隨機(jī)變量(r.v.s.),分別具有分布Fi,F2,...,Fn.假設(shè)Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分別在三類重尾分布族下得到了X下量之間的漸近關(guān)系:P(Sn>x),P(max{Xi,X2,...,Xn}>x),P(max{Si,S2,...,Sn}>x)和EP(Xfc>x).k=1在此基礎(chǔ)上,本文還探討了隨機(jī)加權(quán)和最大值尾概率的漸近性質(zhì),并運(yùn)用蒙特卡洛(CMC)數(shù)值模擬驗(yàn)證了其有效性.最后,本文將得到的主要結(jié)果應(yīng)用到了一個帶有保險風(fēng)險與金融風(fēng)險的離散時間風(fēng)險模型,得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近性.