海上絲路指數(shù)的波動(dòng)性分析
作者：華麗靜; 岑仲迪 浙江萬(wàn)里學(xué)院; 浙江寧波315100
摘要：文章對(duì)海上絲路指數(shù)收益率序列的平穩(wěn)性、相關(guān)性以及異方差性進(jìn)行了檢驗(yàn)和分析,選擇GARCH族模型進(jìn)行建模,結(jié)合海上絲路指數(shù)收益率序列的杠桿效應(yīng)分析,建構(gòu)EGARCH模型;再利用所構(gòu)建的EGARCH模型對(duì)樣本期外的運(yùn)價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè),以驗(yàn)證該模型的合理性。結(jié)果表明:該模型較好地刻畫(huà)了海上絲路指數(shù)的波動(dòng)情況,可為航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和決策提供參考依據(jù)。
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浙江萬(wàn)里學(xué)院學(xué)報(bào)
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